Fórmula de média móvel com volume elástico

Média Móvel Ponderada pelo Volume Elástico A Média Móvel Ponderada pelo Volume Elástico é um indicador de tendência que usa o volume médio em seu cálculo da média móvel. O usuário pode alterar o comprimento de entrada (fechar), multiplicador e período. A definição deste indicador é ainda expressa no código condensado dado no cálculo abaixo. Como negociar usando o volume elástico ponderado média móvel O EVWMA pode ser usado em conjunto com outros indicadores como um indicador de tendência. Nenhum sinal comercial é calculado. Como acessar no MotiveWave Ir para o menu superior, escolha Estudo gtVolume BasedgtElastic Volume MA ponderada ou vá para o menu superior, escolha Adicionar Estudo. Comece a digitar o nome deste estudo até que você o veja aparecer na lista, clique no nome do estudo, clique em OK. Aviso importante: As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselho ou solicitação para comprar ou vender qualquer segurança. Consulte a Declaração de Descarte de Riscos e Desresponsabilização de Desempenho. Método de cálculo de média móvel (ma) definido pelo usuário, padrão é SMA preço de entrada (definido pelo usuário, padrão é preço de fechamento) mult usuário entrada, padrão 20 período de entrada do usuário, padrão 40 índice atual bar número, avVol volume médio prevE previousEVWMATrading Com VWAP e MVWAP O preço médio ponderado do volume (VWAP) e o preço médio ponderado do volume móvel (MVWAP) são ferramentas de negociação que podem ser usadas por todos os comerciantes. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais freqüência por comerciantes de curto prazo e em programas de negociação baseada em algoritmos. MVWAP pode ser usado por comerciantes de longo prazo, mas VWAP só olha um dia de cada vez devido ao seu cálculo intra-dia. Ambos os indicadores são um tipo especial de preço médio que leva em conta o volume que proporciona uma imagem muito mais precisa do preço médio. Os indicadores também atuam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se obtiveram boa execução ou baixa execução em sua ordem. Cálculo de VWAP O cálculo de VWAP é realizado pelo software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis. Calcula o preço típico para o primeiro período (e todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é atingido tomando-se a adição de alta, baixa e fechar, e dividindo por três: (HLC) 3 Multiplique este preço típico pelo volume para esse período. Isso nos dará um valor chamado TPV. Mantenha um total em execução dos valores de TPV, denominado TPV cumulativo. Isto é alcançado adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto para o primeiro período, já que não haverá valor prévio). Esta figura deve sempre estar ficando maior à medida que o dia avança. Manter um total acumulado de volume cumulativo. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Esse número só deve ficar maior à medida que o dia avança. Calcule VWAP com suas informações: volume cumulativo TPV cumulativo. Isso fornecerá um preço médio ponderado por volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha de fluxo que sobrepõe os dados de preços no gráfico. É provável melhor usar um programa de planilha para rastrear os dados se você estiver fazendo isso manualmente. Uma planilha pode ser facilmente configurada. Figura 1: cabeçalhos de planilha Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados precisariam ser inseridos. A obtenção do MVWAP é bastante simples após a VWAP ter sido calculada. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores de VWAP. VWAP só é calculado a cada dia, mas MVWAP pode mover de dia para dia, porque é uma média de uma média. Isso oferece aos comerciantes de longo prazo um preço médio móvel ponderado pelo volume. Se um comerciante queria um MVWAP período 10, eles simplesmente esperar para os primeiros dez períodos a decorrer e, em seguida, seria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao profissional o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar recebendo o cálculo MVWAP, faça a média dos últimos 10 valores VWAP, inclua um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar aos gráficos Embora compreender os indicadores e os cálculos associados seja importante, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. Em software que não inclui VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para obter informações relacionadas, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis.) Selecionando o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador Moving VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, vá para a sua função editar ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas grandes diferenças entre os indicadores que precisam ser entendidos. VWAP fornecerá um total de corrida ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado pelo volume do dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, haverá 390 (6,5 horas x 60 minutos) cálculos que serão feitos para o dia, com o último fornecendo os dias VWAP. MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que desejamos analisar. Isso significa que não há valor final para MVWAP, pois ele pode fluir de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Ele pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Também pode ser muito mais sensível aos movimentos de mercado para negócios de curto prazo e estratégias ou pode suavizar o ruído do mercado, se um período mais longo é escolhido. VWAP fornece informações valiosas para comprar e manter os comerciantes, especialmente após a execução (ou fim do dia). Ele permite que o comerciante saber se eles receberam um melhor do que o preço médio nesse dia ou se eles receberam um pior preço. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para obter mais informações, consulte Compreendendo a execução de ordens.) O VWAP começará a funcionar todos os dias. Volume é pesado no primeiro período após a abertura do mercado, portanto, esta ação geralmente pesa muito no cálculo VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, pois sempre será a média dos períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, quanto mais períodos são médios. Estratégias gerais Quando uma segurança é tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço está acima VWAP, é um bom intra-dia preço para vender. Se o preço estiver abaixo do VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, veja Vantagens de gráficos baseados em dados Intraday.) Há uma advertência para usar este intra-dia embora. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dias final. Em dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar como os preços saltar fora MVWAP ou VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa como preço empurra para a linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). Como o preço subiu, manteve-se largamente acima do VWAP e MWAP, e declina para as linhas oferecidas oportunidades de compra. Como o preço caiu, eles ficaram muito abaixo dos indicadores e rallies para as linhas foram oportunidades de venda. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. As IPOs são freqüentemente emitidas por empresas menores e mais jovens que procuram o. Este é um item de negociação ou um componente que foi criado usando o QuantShare por um de nossos membros. Este item pode ser baixado e usado por QuantShare Trading Software. Itens de negociação são de diferentes tipos. Existem downloaders de dados, indicadores de negociação, sistemas de negociação, watchlists, compositesindices. Você pode usar este item e centenas de outros para download gratuito QuantShare. Principais razões pelas quais você deve usar o QuantShare: Trabalha com os mercados dos EUA e internacionais (ações, forex, opções, futuros, ETF.) Oferece-lhe as ferramentas que irão ajudá-lo a se tornar um comerciante rentável Permite implementar quaisquer idéias comerciais Exchange itens e idéias com Outros usuários QuantShare Nossa equipe de suporte é muito ágil e responderá a qualquer uma de suas perguntas Vamos implementar quaisquer recursos que você sugere Preço muito baixo e muito mais recursos do que a maioria dos outros softwares de trading Junho 2001 TRADERS DICAS TradeStation EasyLanguage Christian Friess (EVwma), descrita no artigo Elastic Moving Averages em outra parte desta edição, pode ser implementada como um indicador no TradeStations EasyLanguage da seguinte maneira: O valor padrão para a entrada de preço é definido como o valor de fechamento. Isso pode ser editado no momento em que o indicador é aplicado a um gráfico. O usuário pode querer experimentar com outros valores de preço, como MedianPrice. MedianPrice é uma função incorporada no EasyLanguage que retorna (High Low) 2. Se os números de volume no gráfico são muito grandes, isso pode resultar em erros de estouro em tempo de execução. Nesse caso, o usuário deve reduzir o volume aumentando a entrada do VolumeDivisor (a configuração padrão de 1 resulta em nenhuma escala). Finalmente, o valor padrão para o volume total, N, é definido como 100.000. Se este for menor do que o volume em escala em qualquer barra no gráfico, o indicador é projetado para traçar uma linha plana a partir daí em diante. Nesse caso, N precisa ser aumentado. Este código estará disponível para download no site da TradeStation Technologies. Procure o arquivo ElasticVwma. Els. Em seu artigo Elastic Moving Average nessa edição, Christian Fries, vice-presidente executivo da empresa, Introduz o indicador eVWMA. Para recriar esse indicador no MetaStock, selecione o Construtor de indicadores no menu Ferramentas. Em seguida, clique em Novo e digite a seguinte fórmula: --Cheryl C. Abram, Equis International, Equis Inc. GO BACK MetaStock para Windows As fórmulas discutidas por Gordon Gustafson em seu artigo nesta edição, que volatilidade Medida pode ser recriado no MetaStock 6.52 ou superior. Para recriar esses indicadores no MetaStock, selecione o Construtor de indicadores no menu Ferramentas. Em seguida, clique em Novo e digite as seguintes fórmulas: Bandas de Desvio Padrão Faixas de Variedade Média Verdadeira - Cheryl C. Abram, Equis International, Inc. equis GO BACK NeuroShell Trader A média móvel elástica de Christian Friess (eVWMA), descrita em seu artigo nesta edição, Pode ser facilmente implementado no NeuroShell Trader, usando a capacidade NeuroShell Traders para chamar bibliotecas ligadas dinâmicas externas. As bibliotecas vinculadas dinâmicas podem ser escritas em C, C, Power Basic (também Visual Basic usando um de nossos pacotes add-on) e Delphi (Figura 1). FIGURA 1: NEUROSHELL TRADER. Heres o código fonte Power Basic para a média móvel ponderada em volume elástica para criar o DDL para o NeuroShell Trader. Weve recriou a média móvel ponderada em volume elástica (eVWMA) para NeuroShell Trader e postou-a para o download de bandas de desvio padrão no site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader. Nós também fornecemos o código no site para que se você quiser fazer qualquer modificação a ele você será capaz de fazê-lo. Depois de baixar o indicador personalizado, você pode facilmente inseri-lo (Figura 2) ou combiná-lo com qualquer um dos nossos mais de 800 indicadores internos em um gráfico, previsão ou estratégia de negociação. FIGURA 2: NEUROSHELL TRADER. Um gráfico NeuroShell Trader exibe a média móvel ponderada pelo volume elástico. Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção COMMODITIES dos STOCKS do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia destas ou mais de Traders Tips for NeuroShell Trader. Para obter mais informações sobre o NeuroShell Trader, visite NeuroShell. Gordon Gustafson compara o desvio padrão e as faixas de faixa verdadeira como medidas de volatilidade. Para criar cada banda no NeuroShell Trader (Figura 3), selecione New Indicator. No menu Inserir e crie cada um dos seguintes indicadores usando o Assistente de indicadores: Observe que o indicador de intervalo verdadeiro está incluído no add-on NeuroShell Trader Advanced Indicator Set e também está disponível para download gratuito no site de suporte técnico gratuito do Ward Systems Group . Para testar os indicadores de desvio padrão e média de intervalo verdadeiro no NeuroShell Trader como Gustafson faz na última metade do seu artigo, você pode criar as três estratégias de negociação mostradas abaixo. Como o NeuroShell Trader não se limita a apenas uma estratégia de negociação por gráfico, é possível criar e exibir todas as três estratégias de negociação em um único gráfico. Para criar uma estratégia de negociação, selecione Nova Estratégia de Negociação. A partir do menu Inserir e insira as condições de entrada e saída nos locais apropriados do Assistente de Estratégia de Negociação: Se você possui o NeuroShell Trader Professional, também pode escolher se os parâmetros do sistema devem ou não ser otimizados. Para configurar a estratégia de negociação para negociar um fixo 510.000 de contratos SampP, basta pressionar a Modificar Trading Strategy Parameters. , Escolha a opção Comprar um valor fixo em dólares de contratos, defina o valor de dólar desejado para 510.000 e, em seguida, defina o valor de ponto para contratos futuros a 250. Depois de testar cada estratégia de negociação, use a Análise detalhada. Para ver as estatísticas backtest e trade-by-trade do sistema. Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção COMMODITIES dos STOCKS no site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de um gráfico de bandas de StndDev e Atr que contém o indicador de média real. Para obter mais informações sobre o NeuroShell Trader, visite NeuroShell. Gordon Gustafson compara o desvio padrão com o intervalo verdadeiro médio como uma medida de volatilidade. Aqui está o código AIQ TradingExpert Pro para traçar os dois tipos de bandas. --AIQ Suporte Técnico GO BACK TradingSolutions O artigo que a Medida de Volatilidade Gordon Gustafson nesta edição apresenta uma comparação de bandas de negociação usando a função média de intervalo verdadeiro ea função de desvio padrão. Essas funções de banda podem ser inseridas em TradingSolutions da seguinte forma (Figura 4): Alternativamente, você poderia usar as funções Bollinger Bands existentes como as bandas de desvio padrão. GO BACK TradingSolutions O artigo nesta edição Elastic Moving Average de Christian Fries apresenta uma média móvel ponderada em volume com base na porcentagem do número de ações flutuantes que estão sendo negociadas. A fórmula para essa média em TradingSolutions apareceria da seguinte forma: Todas essas funções estão disponíveis em um arquivo de função que pode ser baixado do nosso site na seção Biblioteca de Soluções. Eles podem então ser importados para TradingSolutions usando Funções de Importação. No menu Arquivo. Para aplicar uma dessas funções importadas a um estoque ou grupo de ações, selecione Adicionar novo campo. No menu de contexto para o estoque ou grupo, selecione Calcular um valor. , Em seguida, selecione a função desejada do grupo Traders Tips Functions. VOLTAR InvestorRT O gráfico InvestorRT na Figura 5 mostra a média móvel ponderada em volume elástica (eVWMA) desenhada em branco, que se sobrepõe a ambas as dimensões Os castiçais e barras de volume de um gráfico diário da Microsoft. FIGURA 5: InvestorRT. Este gráfico InvestorRT mostra a média móvel ponderada em volume elástica (eVWMA) desenhada em branco, sobrepondo tanto os castiçais como as barras de volume de um gráfico diário da Microsoft. Para adicionar esta linha a um gráfico no InvestorRT, clique no botão Add Technical Indicator na barra de ferramentas principal e escolha MA Elastic Volume Weighted na lista. A linha eVwma no gráfico acima é criada usando as preferências mostradas na Figura 6. FIGURA 6: InvestorRT. A linha eVWMA no gráfico na Figura 6 é criada usando as preferências mostradas aqui. A segunda opção de período de volume, Usar volume médio, dá ao usuário a capacidade de basear seu período de volume em um múltiplo do volume médio do símbolo no gráfico, tornando o indicador independente de símbolos e independente do tempo. Se o quadro de tempo ou o símbolo subjacente neste gráfico tiverem sido alterados, as definições de eVWMA continuarão a aplicar-se, baseando o novo período de volume na nova combinação símbolo-período. Este aspecto é especialmente útil em scans, onde o token eVWMA é Evw. Gordon Gustafson compara o desvio padrão e as faixas de faixa verdadeira como medidas de volatilidade. A tabela InvestorRT na Figura 7 mostra as faixas de média verdadeira faixa desenhadas em azul, juntamente com as bandas de desvio padrão desenhadas em vermelho. A linha preta no meio representa a média móvel de 20 períodos. FIGURA 7: InvestorRT. Este gráfico do InvestorRT mostra as faixas de média verdadeira faixa desenhadas em azul, juntamente com as bandas de desvio padrão desenhadas em vermelho. A linha preta no meio representa a média móvel de 20 períodos. As bandas de desvio padrão são aplicadas adicionando o indicador de canal médio móvel ao gráfico com as preferências especificadas na Figura 8. FIGURA 8: InvestorRT. As faixas de desvio padrão são criadas no gráfico InvestorRT na Figura 7 adicionando o indicador de canal médio móvel ao gráfico com as preferências especificadas aqui. As faixas médias de faixas reais exigem a criação de dois indicadores personalizados do InvestorRT e, em seguida, adicionando cada um ao gráfico. No menu, escolha Configuração: Indicadores Personalizados. Especifique a seguinte sintaxe para o primeiro indicador personalizado: Em seguida, clique no botão Salvar. Ele então pedirá a sua média móvel e as preferências de intervalo verdadeiro. Ambos devem ser configurados com um 20-período simples suavização. Dê ao indicador personalizado o nome TRHIBAND. Em seguida, repita esse processo, desta vez usando a sintaxe: Salvar este indicador personalizado com o nome TRLOBAND. Agora, volte para o seu gráfico, clique no botão Adicionar Indicador Técnico na barra de ferramentas do gráfico e escolha o indicador personalizado TRHIBAND. Escolha uma cor e clique em Aplicar, escolha TRLOBAND e clique em OK. Suas duas bandas TR podem estar em um painel de janela separado. Basta arrastá-los para o mesmo painel como barras de preço. Faça duplo clique na verificação vertical e certifique-se de que a opção Usar várias escalas está desmarcada. Você pode usar o site Wealth-Lab e o produto Wealth-Lab Desktop para explorar as bandas de volatilidade com base no desvio padrão e no intervalo verdadeiro médio em mais detalhes. Wealth-Lab oferece uma poderosa linguagem de script, WealthScript, que lhe dá controle muito fino sobre as regras do sistema de negociação, bem como a manipulação de gráficos cosméticos. O script a seguir desenha tanto o desvio padrão como as faixas de média faixa real no mesmo gráfico (Figura 9). Ele também cria um novo painel de gráfico onde mostramos o número total de vezes que os preços fecharam fora de ambos os tipos de faixas. FIGURA 9: WEALTH-LAB. Este gráfico mostra as bandas de desvio padrão e média de faixas reais no mesmo gráfico. Ele também cria um novo painel de gráfico mostrando o número total de vezes que os preços fecharam fora de ambos os tipos de faixas. O método Christian de Friess de calcular uma média movente elástica do volume-ponderada exige que você sabe o número de partes no flutuador para a segurança que você está Gráficos Esta informação isnt disponível de muitos dos vendedores de dados históricos, mas você pode começar o flutuador atual de qualquer estoque dos EU do Web site de YahooFinance (finance. yahoo). Basta digitar o símbolo do estoque e clicar no link Perfil. Desloque-se para baixo para Partilhar Itens Relacionados para localizar o estoque flutuante atual. Uma vez que você conhece o flutuador, você pode usá-lo para calcular o indicador Friess eVWMA. No script a seguir, usamos o flutuante atual para o estoque POWI. Substitua isso com o flutuador do estoque que você está mapeando antes de executar o script. --Dion Kurczek, Wealth-Laboratório 773 883-9047, dionkkixcom wealth-lab VOLTAR TechniFilter Plus Aqui está a fórmula TechniFilter Plus para a fórmula eVWMA discutida por Christian Fries em seu artigo nesta edição, Elastic Moving Averages. Fórmula para o volume elástico Média móvel ponderada Visite o site RTRs para baixar esta fórmula, bem como atualizações do programa. TechniFilter Plus Aqui estão as fórmulas TechniFilter Plus para bandas de faixa média real (ATR) e bandas de desvio padrão discutidas por Gordon Gustafson em seu artigo nesta edição, Qual Medida de Volatilidade Ambas as fórmulas foram escritas usando diretivas de gráfico TechniFilter Plus para plotar todas as três linhas. Visite o site da Rtrs para baixar esta fórmula, bem como atualizações do programa. WaveWie Market Spreadsheet As fórmulas WaveWie a seguir demonstram a comparação de Gordon Gustafsons de desvio padrão e intervalo verdadeiro médio, conforme descrito em Qual a Medida de Volatilidade nesta edição. Embora dois desvios padrão da média (ou média) englobam 95,45 de uma população normalmente distribuída, Gustafsons usa uma média exponencial como a base produz resultados interessantes. As fórmulas WaveWie a seguir demonstram a média móvel ponderada pelo volume elástico (eVWMA), conforme descrito por Christian Fries em Elastic Moving Averages. Observe a fórmula Float (coluna H) requer as ações de ações flutuante conforme descrito no artigo. --Peter Di Girolamo, Tecnologia Jerome 908 369-7503, jtiwareaol members. aoljtiware GO BACK Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2001, Technical Analysis, Inc. Retornar a Junho de 2001 Conteúdo